Книга содержит изложение классической теории эффективных портфелей, основанной и в значительной части созданной Г.Марковицем.

Эффективность определяется в терминах «среднее значение — дисперсия» доходности портфеля. Рассматриваются алгоритмы, используемые для нахождения эффективных портфелей.

Для студентов и аспирантов, специализирующихся по финансам и по количественным методам в экономике, для работников рынка ценных бумаг, а также для интересующихся вопросами портфельной теории.


( Читать дальше )